Análise do Desempenho Recente de Fundos de Investimento no Brasil
Palavras-chave:
Fundos de Investimento, Índice Sharpe, Índice de Sortino.Fundos de investimento, Índice de Sortino.Fundos de Investimento, Índice de SortinoResumo
O estudo analisa o desempenho dos fundos de investimento no Brasil entre maio de 2001 e maio de 2006, utilizando como referência a divisão entre fundos de renda fixa e fundos de renda variável. A performance em termos de risco e retorno é avaliada em termos dos índices de Sharpe e Sortino, sendo ainda os retornos e volatilidades analisados por meio de testes t e F. Os resultados indicam que as duas categorias de fundos não apresentaram diferença estatística significativa em termos do retorno médio no período. Entretanto, diferenças na variância durante o período analisado levaram a uma melhor relação risco x retorno para os fundos de renda fixa, fato associado às altas taxas de juros praticadas no mercado brasileiro neste período.
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