Novas evidências de causalidade entre sistema financeiro e crescimento econômico no Brasil usando séries de tempo no domínio da frequência

Authors

  • Bruno de Paula Rocha Departamento de Ciências Econômicas e Cedeplar/UFMG
  • Igor Viveiros de Souza UFOP

Keywords:

crescimento econômico, sistema financeiro, séries de tempo no domínio da frequência.

Abstract

Este trabalho tem como objetivo apresentar testes de causalidade entre sistema financeiro e crescimento econômico no domínio da frequência, para séries temporais brasileiras. Esta abordagem permite não-linearidades associadas a mudanças de direção na causalidade do curto para o longo prazo. Para avaliar esta relação no Brasil, o artigo emprega séries temporais para o PIB per capita e de crédito bancário entre 1960 e 2010. Os resultados mostram variação nos testes de causalidade dependendo da frequência dos ciclos considerados, havendo evidências de que o sistema financeiro seja um fator causal para o crescimento econômico no Brasil, mas apenas no longo prazo.

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Published

2018-06-04

How to Cite

ROCHA, B. de P.; SOUZA, I. V. de. Novas evidências de causalidade entre sistema financeiro e crescimento econômico no Brasil usando séries de tempo no domínio da frequência. Nova Economia, [S. l.], v. 28, n. 1, 2018. Disponível em: https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2718. Acesso em: 25 nov. 2024.

Issue

Vol. 28 No. 1 (2018)

Section

Regular Issue

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