Convergência dos sistemas financeiros no período 1971-2000: uma análise por meio de Matrizes de Markov

Autores

  • Nilton Clóvis Machado de Araújo
  • Valter José Stulp

Palavras-chave:

sistemas financeiros,

Resumo

Este artigo faz uma análise de convergência dos sistemas financeiros de 27 países, emdiferentes  graus de desenvolvimento, nos períodos1971-1990 e 1990-2000, a partir de dois indicadores de desenvolvimento financeiro relacionados com o papel dos intermediários financeiros bancários nesses sistemas, as relações crédito/PIB e depósitos/PIB. A análise de convergência foi realizada através da metodologia de Matrizes de Markov. Os resultados obtidos a partir de dados dos dois  eríodos indicam não haver convergênciados sistemas  financeiros para umpadrão único no longo prazo. Verifica-se também que  o padrão de convergência se altera no segundo período, caracterizado pelo aprofundamento do processo de globalização financeira, que produziu grandes mudanças nos mercados financeiros da maioria dos países. No período 1990-2000, os resultados obtidos sugerem tendência de convergência para duas classes extremas no que diz respeito ao papel dos bancos nos sistemas financeiros dos países estudados.

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Publicado

2009-06-05

Como Citar

ARAÚJO, N. C. M. de; STULP, V. J. Convergência dos sistemas financeiros no período 1971-2000: uma análise por meio de Matrizes de Markov. Nova Economia, [S. l.], v. 17, n. 1, 2009. Disponível em: https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/485. Acesso em: 24 set. 2021.

Edição

Seção

Números Regulares