Reconsiderando o efeito Fisher: uma análise de cointegração entre taxa de juros e inflação

Autores

  • Francisco G. Carneiro
  • José Ângelo Divino
  • Carlos Henrique Rocha

Palavras-chave:

inflação, taxa de juros, política monetária.

Resumo

O paper analisa a validade do efeito Fisher nas economias da Argentina, do Brasil e do México no período 1980-1997. Através da análise de cointegração, apresenta-se evidência a favor de uma relação de equilíbrio estável no longo prazo entre taxa de juros e inflação, apenas para os casos da Argentina e do Brasil. Os resultados sugerem, portanto, que, para estes países, a taxa de juros é a variável que se move para se ajustar a choques na taxa de inflação.

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Publicado

2009-05-29

Como Citar

CARNEIRO, F. G.; DIVINO, J. Ângelo; ROCHA, C. H. Reconsiderando o efeito Fisher: uma análise de cointegração entre taxa de juros e inflação. Nova Economia, [S. l.], v. 13, n. 1, 2009. Disponível em: https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/407. Acesso em: 24 nov. 2020.

Edição

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