Modelos estatísticos e econométricos para estudo da sazonalidade de preços: o caso do preço da carne de boi

Autores

  • Antônio Aguirre
  • Luiz A. Aguirre

Resumo

Nesse trabalho estuda-se, utilisando diferentes métodos de análise, o componente de variação sazonal de uma série de preços recebidos pelos produtores de gado do Estado de São Paulo, série que se extende de 1954 a 1995. O primeiro método empregado na análise é descritivo: consiste em calcular as "médias sazonais" e os "falores sazonais". Na seqüência, mostra-se como se estimam as médias sazonais mediante análise de regressão com uma equação que tem onze variáveis dummy como regressores. Contudo, a avaliação dessa regressão mostra que seus resultados são insatisfatórios devido, principalmente, ao problema de autocorrelação dos resíduos. Uma nova especificação da equação de regressão é proposta, sendo necessário utilizar os critérios ERR (Error Reduction Ratio) e o de Akaike para determinar a ordem e o número ótimo de termos autoregressivos a ser incluídos na equação. Esses resultados mostram um ajuste mais satisfatório dos dados.

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Publicado

2013-11-18

Como Citar

AGUIRRE, A.; AGUIRRE, L. A. Modelos estatísticos e econométricos para estudo da sazonalidade de preços: o caso do preço da carne de boi. Nova Economia, [S. l.], v. 9, n. 1, 2013. Disponível em: https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2196. Acesso em: 27 nov. 2020.

Edição

Seção

Números Regulares