TESTE DE ARBITRAGEM NO MERCADO DE OURO: UM ESTUDO BRASIL X EUA

Autores

  • Matheus Henrique Guedes de Melo IBMEC-MG
  • Eduardo Senra Coutinho IBMEC-MG
  • Márcio Antônio Salvato IBMEC-MG

Palavras-chave:

Finanças

Resumo

Este estudo tem o objetivo de analisar a relação entre os preços interno (cotado na BM&FBovespa) e externo do ouro (cotado na bolsa de mercadorias de Nova York, COMEX), a fim de constatar possibilidade de arbitragem na negociação deste ativo. Para isso, foi aplicado o modelo proposto por MEDEIROS E LIMA (2006) com observações do preço do ouro nos mercados nacional e internacional de 2007 a 2013. Os resultados encontrados apontam que os mercados nacional e internacional não estão totalmente integrados e é possível a realização de arbitragem.

Biografia do Autor

Matheus Henrique Guedes de Melo, IBMEC-MG

Bacharel em Ciências Econômicas

Eduardo Senra Coutinho, IBMEC-MG

Doutor em Administração pelo CEPEAD/UFMG e Professor Adjunto e Coordenador do Curso de Administração do Ibmec.

Márcio Antônio Salvato, IBMEC-MG

Doutor em Economia – FGV/RJ e Professor Adjunto e Coordenador do Curso de Ciências Econômicas do Ibmec

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Publicado

2016-05-30

Como Citar

DE MELO, M. H. G.; COUTINHO, E. S.; SALVATO, M. A. TESTE DE ARBITRAGEM NO MERCADO DE OURO: UM ESTUDO BRASIL X EUA. Contabilidade Vista & Revista, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 111-129, 2016. Disponível em: https://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/article/view/2431. Acesso em: 10 maio. 2021.

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