Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global

Autores

  • Vítor Manuel de Sousa Gabriel Instituto Politécnico da Guarda
  • José Ramos Pires Manso Núcleo de Estudos em Ciências Empresariais (NECE)

Palavras-chave:

Crise financeira global, mercados bolsistas europeus, transmissão de volatilidade intradiária, vetor autorregressivo

Resumo

Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligações de curto prazo e dos mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária.

Biografia do Autor

Vítor Manuel de Sousa Gabriel, Instituto Politécnico da Guarda

Departamento de Gestão e Economia

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Publicado

2016-02-15

Como Citar

GABRIEL, V. M. de S.; MANSO, J. R. P. Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global. Nova Economia, [S. l.], v. 25, n. 2, 2016. Disponível em: https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2055. Acesso em: 26 abr. 2024.

Edição

v. 25 n. 2 (2015)

Seção

Números Regulares

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