TY - JOUR AU - Bressan, Aureliano Angel AU - Lima, João Eustáquio de PY - 2009/05/28 Y2 - 2024/03/28 TI - Modelos de previsão de preços aplicados aos contratos futuros de boi gordo na BM&F JF - Nova Economia JA - Neco VL - 12 IS - 1 SE - Números Regulares DO - UR - https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/396 SP - AB - Este artigo trata da aplicabilidade de modelos de previsão de séries temporais como ferramenta de decisão de compra e venda de contratos futuros de boi gordo na BM&F, em datas próximas ao vencimento. Os modelos estudados são: ARIMA e Redes Neurais, Modelos Lineares Dinâmicos (MLD, nas abordagens clássica e bayesiana). Os dados correspondem às cotações semanais, nos mercados físico e futuro, entre 1996 e 1999. O objetivo consiste em calcular os retornos médios dos modelos em operações de compra/venda no mercado futuro de boi gordo, entre 1998 e 1999, de modo a indicar o potencial ou limitação de cada um destes. Os resultados apresentam retornos financeiros positivos na maioria dos contratos analisados, indicando o potencial de utilização desses modelos como ferramenta de decisão em negociações de contratos para datas próximas ao vencimento, com destaque para operações fundamentadas nas previsões nos MLD (abordagem clássica) e ARIMA havendo, contudo, diferenças de desempenho preditivo.<br /> ER -