TY - JOUR AU - Bini, Dienice Ana AU - Canever, Mario Duarte AU - Denardin, Anderson Antônio PY - 2015/08/13 Y2 - 2024/03/29 TI - Correlação e causalidade entre os preços de commodities e energia JF - Nova Economia JA - Neco VL - 25 IS - 1 SE - Números Regulares DO - UR - https://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/1985 SP - AB - <p>Objetiva-se testar a cointegração e a causalidade entre os preços de energia e commodities agrícolas nas condições comercias do Brasil. Utilizando- se dados de preço mensais de 2000 a 2012 das commodities: petróleo, etanol, cana, milho, soja, taxa de câmbio, e ainda os preços americanos de milho e etanol. O petróleo e taxa de câmbio apresentaram coeficientes significativos a 10% para todos os produtos. O etanol foi significativo para a cana de açúcar, soja e milho, mostrando o entrelaçamento entre os preços de energia e produtos agrícolas no Brasil. Isso é evidenciado pelas relações significativas de cointegração da soja com a cana, etanol e milho. Identificou-se causalidade no sentido de Granger do milho e etanol americano para o etanol brasileiro, e do milho americano para o milho e a soja do Brasil. Pode-se concluir que há transmissão de preços das commodities energéticas para as commodities agrícolas e entre as commodities.</p> ER -